Analiza uticaja mikroekonomskih i makroekonomskih determinanti na profitabilnost komercijalnih banaka u Bosni i Hercegovini

Abstract

Profitabilan bankarski sektor je od izuzetne vaţnosti za stabilnost i funkcionisanje cjelokupne ekonomije jedne zemlje. Njen znaĉaj je još veći kada su u pitanju zemlje kao što je Bosna i Hercegovina, na ĉijem finansijskom trţištu glavnu ulogu imaju upravo banke. MeĊutim, profitabilnost je mnogo više od samog profita, odnosno od matematiĉke razlike prihoda i troškova. Profitabilnost se u savremenom poslovanju koristi kao koncept mjerenja uspješnosti banaka da iskoriste dostupne resurse u ostvarenju profita. Koliko god menadţerima banaka i drugim interesnim grupama (drţavi, pojedincima, zaposlenima, investitorima...) bilo u interesu profitabilno poslovanje, ostvarenje istog zavisi od mnogobrojnih determinanti koje djeluju kako unutar banke kao poslovne organizacije (mikroekonomske determinante), tako i u njenom okruţenju (makroekonomske determinante). Razumijevanje, prepoznavanje i upravljanje ovim determinantama je od velikog znaĉaja za stabilan i profitabilan bankarski sektor. Zbog svega navedenog, u radu se analizira uticaj kreditnog rizika, likvidnosti, neto kamatnih prihoda, bruto domaćeg proizvoda i inflacije, kao mikroekonomskih i makroekonomskih determinanti na profitabilnost komercijalnih banaka u BiH, mjerenu putem povrata na prosjeĉnu imovinu (ROAA). Korišteni su prosjeĉni kvartalni podaci za ĉitav bankarski sektor u periodu od poĉetka 2013. do kraja 2023. godine. Empirijskom analizom, putem regresije vremenskih serija, nastoji se istraţiti postojanje statistiĉki znaĉajne veze izmeĊu izabranih varijabli. Cilj rada je da se utvrde determinante koje utiĉu na profitabilnost poslovanja banaka. Sa druge strane, rezultati rada trebaju da pomognu menadţerima u boljem ostvarivanju profitabilnosti, razumijevanjem uticaja odreĊenih mikroekonomskih i makroekonomskih determinanti, te prilagoĊavanjem svoje strategije poslovanja. Dobiveni rezultati istraţivanja donijet će mnogobrojne koristi i za ostale interesne grupe, ali i stvoriti kompletniju sliku o poslovanju datog sektora. Kao zakljuĉak, ovaj rad daje odgovor na pitanje, koliko je sposobnost ostvarivanja profitabilnosti banaka u BiH pod uticajem izabranih determinanti.